اندیکاتور ولوم پروفایل (Volume Profile Indicator) چیست؟

• ۲۲ آذر ۱۴۰۳
• دسته بندی ها: عمومی
• برچسب ها: سرور مجازی

اگر به تازگی وارد دنیای ترید شده‌اید یا در آن سابقه دارید، می‌دانید که حجم یکی از مواردی است که همه به آن توجه دارند و مانند نبض بازار است که به شما نشان می‌دهد که کجا فعالیت قوی‌تر است. اما فقط دانستن حجم کافی نیست ، درک نحوه عملکرد آن در سطوح مختلف قیمت می‌تواند تفاوت را ایجاد کند. اینجاست که اندیکاتور والیوم پروفایل (Volume Profile) وارد می‌شود.

اندیکاتور والیوم پروفایل، ابزاری است که به صورت بصری نشان می‌دهد که حجم معاملات در نقاط مختلف قیمت متمرکز شده و به معامله‌گران بینش‌هایی در مورد الگوهای پنهان بازار می‌دهد و به آنها کمک می‌کند سطوح قیمتی کلیدی را که در آن خرید و فروش انجام می‌شود شناسایی کنند. همانطور که گفته شد، اندیکاتور Volume Profile ابزار all-in-one  نیست، زیرا باید از نشانگرهای فنی اضافی در کنار اندیکاتور Volume Profile استفاده کنید. اما قبل از اینکه به آن شاخص‌های دیگر بپردازیم، اجازه دهید ابتدا در مورد اینکه اندیکاتور والیوم پروفایل چیست، چه کار می‌کنند، چرا از آنها استفاده می‌کنند و نحوه استفاده از آنها صحبت ‌کنیم.

اندیکاتور والیوم پروفایل (Volume Profile) چیست؟

اندیکاتور والیوم پروفایل ابزاری قدرتمندی برای معامله‌گران ارز دیجیتال و فارکس است که نمایشی بصری از حجم معاملات در سطوح مختلف قیمت را ارائه داده و به معامله گران اجازه می‌دهد سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، تغییر روند بالقوه و نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند.

برخلاف شاخص‌های حجم سنتی، که به سادگی کل حجم را برای یک تایم فریم مشخص نشان می‌دهند، اندیکاتور والیوم پروفایل، حجم را بر اساس سطح قیمت تجزیه می‌کنند تا توزیع فعالیت‌های تجاری را درک و مناطق قیمتی قابل توجه را شناسایی نمایند.

معاملات پروفایل حجمی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سطوح قیمت و فعالیت معاملاتی را در طول زمان درک و پیش‌بینی معکوس‌ها و فرصت‌های احتمالی را آسان‌تر کنند. اندیکاتور والیوم پروفایل را می‌توان به این جنبه‌های کلیدی تقسیم کرد: نمایه حجم، منطقه ارزش، سطح قیمت و دوره زمانی.

نمایه حجم (Volume Profile)

نمایه حجم کل حجم معامله شده در هر سطح قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان داده و بسیار مفید است زیرا سطوح قیمت نشان‌داده‌شده در معاملات Volume Profile ، حمایت کلیدی (در جایی که خرید بیش از حد است) و سطوح مقاومت (در جایی که فروش بیش از حد است) را نشان می‌دهد. این سطوح قیمتی به عنوان موانع روانی عمل نموده که قیمت‌ها معمولا برای عبور از آنها درگیر چالش می‌شوند.

خود Volume Profile دارای چهار بخش کلیدی است: گره های با حجم بالا (HVN)، گره های کم حجم (LVN) و نقطه کنترل (POC).

گره‌های با حجم بالا (HVN) قله‌هایی در هیستوگرام هستند که سطوح قیمت را با فعالیت‌های معاملاتی زیاد نشان می‌دهند و اغلب به عنوان مناطق حمایت یا مقاومت قوی عمل می‌کنند. از سوی دیگر، گره‌های کم حجم (LVN) فرورفتگی‌هایی در هیستوگرام هستند که سطوح قیمت را با فعالیت معاملاتی کمتر نشان می‌دهند، که ممکن است به دلیل علاقه کمتر خریدار یا فروشنده، قیمت‌ها به سرعت از آن عبور کنند.

فرض کنید در حال تجزیه و تحلیل نموداری هستید که در آن قیمت به طور مکرر در حدود 50 دلار متوقف می شود ، این یک HVN است که نشان دهنده علاقه شدید معاملاتی است. به عنوان یک معامله‌گر، ممکن است انتظار داشته باشید که این سطح به عنوان یک حمایت قوی عمل کند و خریداران برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت‌ها وارد عمل شوند.

برعکس، اگر LVN را در حدود 60 دلار مشاهده کردید، ممکن است انتظار داشته باشید که در صورت رسیدن به این سطح، قیمت به سرعت از آن عبور کند، زیرا حداقل فعالیت معاملاتی و مقاومت کمی برای کاهش سرعت آن وجود دارد.

در نهایت، نقطه کنترل (POC) و معاملات POC را داریم که سطح قیمتی است که بیشترین حجم معامله در آن انجام شده است. اغلب به عنوان یک منطقه محوری برای تغییرات قیمت در آینده و به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت قوی عمل می‌کند. با استفاده از تکنیک‌های معاملاتی POC، معامله گران می‌توانند از POC در استراتژی Volume Profile  خود برای تعیین نقاط ورود و خروج بهینه استفاده کنند.

منطقه ارزش (Value Area)

منطقه ارزش (VA) یک ویژگی مفید در معاملات پروفایل حجمی است که به محدوده سطوح قیمتی که بیشتر معاملات در آنجا اتفاق افتاده است اشاره می‌کند. به طور خاص، این منطقه حدود 70٪ از کل حجم معاملات را برای یک دوره زمانی معین پوشش می‌دهد. چرا 70 درصد؟  زیرا این نشان‌دهنده جایی است که معامله‌گران بیشتر فعال بوده‌اند و سطوح قیمتی را که بازار عادلانه یا قابل قبول می‌داند را نشان می‌دهد.

منطقه ارزش را به عنوان محدوده‌ای در نظر بگیرید که اکثر خریداران و فروشندگان در آن راحت معامله می‌کنند یعنی جایی که اجماع بازار وجود دارد. هنگامی که قیمت در این منطقه باقی می‌ماند، به عنوان پذیرش بازار در نظر گرفته می‌شود: سطح قیمت‌ها در اینجا ثابت است، با اصرار کمی برای تغییر چشمگیر بازار به بالا یا پایین.

از طرف دیگر، هنگامی که قیمت به خارج از منطقه ارزش حرکت می‌کند، نشان دهنده رد احتمالی بازار است  و معامله گران ممکن است احساس کنند قیمت خیلی بالا یا خیلی پایین شده است، که می‌تواند منجر به شکست یا روند در جهت جدیدی شود.

منطقه ارزش دارای یک نقطه بالا و پایین به شرح زیر است:

• ناحیه ارزش بالا (VAH): این مرز بالای ناحیه ارزش است. اگر قیمت به سمت VAH یا بالاتر از آن حرکت کند، ممکن است به شرایط خرید بیش از حد یا نقطه‌ای نزدیک شود که فروشندگان ممکن است وارد عمل شوند و مقاومت ایجاد کنند.
• Value Area Low (VAL): این قسمت پایین ناحیه ارزش را مشخص می‌کند و می‌تواند به عنوان یک سطح حمایت عمل کند. هنگامی که قیمت‌ها به سمت یا کمتر از VAL کاهش می‌یابد، می‌تواند شرایط فروش بیش از حد را نشان دهد، جایی که خریداران ممکن است برای بالا بردن قیمت به داخل بپرند.

سهامی را تصور کنید که معمولا بین 100 تا 110 دلار معامله می‌شود که منطقه ارزش آن را تشکیل می‌دهد. اگر قیمت به بالای 110 دلار (VAH) حرکت کند، می‌تواند به این معنی باشد که سهام وارد یک منطقه بیش از حد خرید شده است که نشان‌دهنده فروش احتمالی است.
معامله گران ممکن است از این برای پیش بینی مقاومت استفاده کنند زیرا فروشندگان احتمالا در این سطح وارد مخواهند شد. از سوی دیگر، اگر قیمت به کمتر از 100 دلار (VAL) کاهش یابد، خریداران ممکن است آن را به عنوان یک معامله تلقی کنند و انتظار داشته باشند که در محدوده بازگردد. تماشای این سطوح می‌تواند به شما این حس را بدهد که بازار ممکن است تغییر کند.

بریک اوت (Breakout) معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از ناحیه ارزش فراتر می‌رود، به‌خصوص اگر افزایشی در حجم وجود داشته باشد، که نشان می‌دهد ممکن است قیمت در آن جهت به حرکت خود ادامه دهد. لکه‌های نقطه‌ای مربوط به تماشای گره‌های با حجم بالا است که در خارج از ناحیه ارزش حرکت می‌کنند، زیرا این می‌تواند نشان‌دهنده افزایش حرکت باشد. 

برای اطمینان بیشتر، حجم معاملات را زیر نظر داشته باشید، اگر در طول بریک اوت (Breakout) افزایش یابد، معمولا تایید می‌کند که حرکت قوی و ممکن است قدرت ماندگاری داشته باشد.

سطوح قیمت (Price Levels)

وقتی در مورد سطوح قیمت در معاملات صحبت می‌کنیم، به قیمت‌های خاصی اشاره می‌کنیم که حجم معاملات زیادی در گذشته اتفاق افتاده است. این سطوح اغلب به حوزه‌هایی با نقدینگی بالا اشاره می‌کنند، که فقط یک روش فانتزی برای گفتن این است که چگونه می‌توان یک دارایی را بدون تغییر شدید قیمت آن خرید یا فروخت.  نقدینگی بالا به معنای ثبات بیشتر است و معامله گران می‌توانند بدون نگرانی بیش از حد در مورد نوسانات قیمت، خرید یا فروش کنند.

سطوح قیمت با حجم معاملات بالا می‌تواند به عنوان مناطق حمایت یا مقاومت قوی‌تر عمل کند، زیرا معمولا تعداد زیادی از خریداران یا فروشندگان با این قیمت‌ها معامله می‌کنند. در اینجا یک تفکیک سریع وجود دارد:

با زیر نظر گرفتن این سطوح قیمتی بحرانی با استفاده از پروفایل‌های حجم، حس واضح تری از پویایی بازار دریافت خواهید کرد. موقعیت بهتری برای شناسایی مناطق بالقوه حمایت و مقاومت خواهید داشت و تصمیمات معاملاتی خود را بسیار آگاهانه‌تر و با حدس و گامن کمتر می‌گیرید.

دوره زمانی (Time Period)

دوره زمانی که برای تجزیه و تحلیل بر روی اندیکاتور والیوم پروفایل انتخاب می‌کنید، می‌تواند بسته به نوع معاملاتی که انجام می‌دهید بسیار متفاوت باشد. تایم فریم‌های مختلف به شما بینش‌های متفاوتی می‌دهد و به شما امکان می‌دهد تحلیل خود را متناسب با استراتژی خود تنظیم کنید.

به عنوان مثال، بازه‌های زمانی کوتاه‌تر در معاملات پروفایل حجمی معمولا برای معامله‌گران روزانه، اسکالپرها و معامله‌گران HFT مورد استفاده قرار می‌گیرد. با بزرگنمایی بر روی فعالیت‌های معاملاتی اخیر در یک جلسه، آنها می‌توانند روندهای خرد را بررسی و سطوح حمایت و مقاومت درون روز را پیدا کنند، که برای گرفتن حرکات سریع و سود سریع ایده‌آل است.

به عنوان مثال، یک والیوم پروفایل 30 دقیقه‌ای می‌تواند فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت را نشان دهد زیرا مناطق پر حجم را در روز برجسته می‌کند.

از سوی دیگر، بازه‌های زمانی طولانی‌تر در استراتژی معاملات حجمی برای معامله‌گران نوسانی و موقعیتی که می‌خواهند تصویر بزرگ‌تری داشته باشند، به خوبی کار می‌کنند. این فریم‌های طولانی‌تر به مشخص کردن مناطق حمایت و مقاومت گسترده‌تر کمک می‌کنند، با تمرکز بر روندهای کلان و سطوح تاریخی مهم که در آن حجم معاملات بالا خوشه‌بندی شده است.

پیکربندی یک نمایه حجم در نمودار روزانه یا هفتگی به معامله‌گران نقشه راهی برای درک پویایی روند بزرگ‌تر می‌دهد و سطوح قیمتی قوی را که ممکن است بر معاملات فعلی تاثیر بگذارد برجسته می‌کند.

همانطور که می بینید، اندیکاتور والیوم پروفایل می‌تواند به شما یک ایده کاملا واضح در مورد احساسات بازار ارائه داده و فرصت‌های بالقوه سودآور برای ورود، خروج و توقف در استراتژی‌های معاملاتی را برجسته کند. بدون این جنبه‌های کلیدی، معامله تقریبا حدس و گمان است و به ندرت به سود ختم می‌شود.

اکنون که جنبه‌های کلیدی اندیکاتور والیوم پروفایل را  شناختیم، بیایید به انواع مختلف پروفایل‌های حجم نگاه کنیم.

انواع مختلف نمایه‌های حجم

روش‌های مختلفی برای استفاده از پروفایل‌های حجمی برای دریافت بینش منحصربه‌فرد در مورد فعالیت بازار وجود دارد که هر کدام برای اهداف و دوره‌های معاملاتی مختلف مناسب است. از بازه‌های زمانی گسترده‌تر تا تعیین دقیق جلسات خاص، در اینجا خلاصه‌ای از انواع اصلی پروفایل‌های حجمی و اینکه چگونه هر کدام می‌توانند به شما در درک بهتر بازاری که در آن معامله می‌کنید، ارائه شده است.

اندیکاتور  Periodic Volume Profile

Periodic Volume Profile(PVP)  را داریم که برای نگاهی گسترده به حجم در دوره‌های تعیین‌شده، مانند ساعتی، هفتگی یا ماهانه، عالی است. با به دست آوردن دامنه‌های معاملاتی غالب در طول زمان، PVP یک استراتژی نمایه حجم عالی برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت طولانی مدت است که به طور منظم ظاهر می شوند.
برای مثال، تنظیم یک PVP برای نمایش داده‌های دو هفته‌ای در نمودار 30 دقیقه‌ای می‌تواند سطوح کلیدی را در دوره‌های پر فعالیت مانند «ساعت مصرف برق» نشان دهد.

نکات کلیدی:

• حجم را در دوره‌های ساعتی، هفتگی یا ماهانه جمع آوری می‌کند.
• عالی برای شناسایی سطوح قیمتی تکرارشونده با بهره بالا.

اندیکاتور Fixed Range Volume Profile

نمایه حجم ثابت (FRVP) به شما امکان می‌دهد بر روی یک محدوده قیمت خاص تمرکز کنید و به شما یک نمای سفارشی از حجم در یک بخش خاص از بازار را ارائه می‌دهد. این رویکرد به تجزیه و تحلیل روندهای اخیر، حرکت‌های بزرگ قیمت یا مراحل تثبیت و به شما کمک می‌کند حمایت یا مقاومت قوی را مشخص کنید.

نکات کلیدی:

• حجم را در محدوده انتخاب شده تجزیه و تحلیل می‌کند.
• سطوح اصلی قیمت را بر اساس داده‌های تاریخی مشخص می‌کند.

اندیکاتور Session Volume Profile

اگر به تجارت درون روز علاقه دارید، نمایه حجم جلسه (SVP) می‌تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد زیرا توزیع حجم را در جلسات معاملاتی جداگانه نشان می‌دهد. این تفکیک نشان می‌دهد که حجم در طول یک جلسه کجا به اوج می‌رسد و بینش‌هایی در مورد حمایت روزانه، مقاومت و فشار خرید یا فروش عمومی ارائه می‌دهد.

نکات کلیدی:

• حجم را در یک جلسه معاملاتی بررسی می‌کند.
• موارد برجسته در جایی که علاقه در طول روز افزایش می‌یابد.

اندیکاتور Visible Range Volume Profile

محدوده قابل مشاهده نمایه حجم (VPVR)، یا اندیکاتور VPVR، حجم را در سطوح قیمتی که در حال حاضر در نمودار شما قابل مشاهده است تجزیه و تحلیل کرده و در حین حرکت به روز می‌شود. این برای معامله گرانی مفید است که می‌خواهند دید فوری از حجم در محدوده قیمتی که روی آن تمرکز کرده‌اند بدون در نظر گرفتن داده‌های گسترده‌تر داشته باشند.

نکات کلیدی:

• حجم را در سطوح قابل مشاهده قیمت نشان می‌دهد.
• با حرکت در نمودار به صورت پویا تنظیم می‌شود.

اندیکاتور  Cumulative Volume Profile Indicator

اندیکاتور حجم تجمعی (CVP) داریم که داده‌ها را در طول زمان ایجاد می‌کند و نمای بلندمدتی از توزیع حجم ارائه می‌دهد. CVP برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و معامله‌گران نوسانی به خوبی کار می‌کند و سطوح قیمتی را که به طور مداوم توجه و احتمالاً علاقه سازمانی زیادی را به خود جلب کرده است، برجسته می‌کند.

نکات کلیدی:

• داده ها را در یک دوره طولانی مدت جمع آوری می‌کند.
• برای شناسایی حمایت یا مقاومت نهادی قوی مفید است.

اندیکاتور والیوم پروفایل (Volume Profile) 

هنگامی که یک اندیکاتور نمایه حجم را انتخاب کردید که متناسب با نیازهای شما باشد، می توانید آن را حتی بیشتر تنظیم و سفارشی کنید تا با استراتژی نمایه حجمی و تجارت POC خود سازگارتر شود.

افزایش نمایه حجم با سایر اندیکاتورها

همانطور که چندی پیش اشاره کردم، اندیکاتورهای نمایه حجم به ابزارهای دیگری مانند نمودارهای میانگین متحرک، RSI، OBV یا Heikin Ashi نیاز دارند تا به تحلیل شما عمق دهند. این اندیکاتورها می‌توانند روندها را تایید، معکوس‌ها را شناسایی کنند و نویز را کاهش دهند، و به شما کمک می‌کنند تا ببینید احساسات بازار ممکن است در کجا تغییر کند.

• میانگین‌های متحرک: وقتی میانگین‌های متحرک با سطوح با حجم بالا هماهنگ می‌شوند، می‌تواند قدرت روند یا مناطق بالقوه معکوس را تایید کند.
• شاخص قدرت نسبی (RSI): مراقب واگرایی‌های RSI در نزدیکی گره های با حجم بالا یا حجم کم باشید، زیرا ممکن است نشانه برگشت‌های احتمالی باشد.
• حجم در تعادل (OBV): اگر OBV از قیمت در اطراف سطوح اصلی حجم متفاوت باشد، ممکن است نشان دهنده تغییر در احساسات بازار باشد.
• نمودار Heikin Ashi: نمودار Heikin Ashi نوسانات کندل استیک را صاف می‌کند، وضوح سایر اندیکاتورها را افزایش می دهد و کارایی نمایه حجم را برای تجزیه و تحلیل روند بهبود می‌بخشد.

سرور مجازی  برای IP پایدار:

• اتصال ثابت: IP ثابت تضمین می‌کند که دستگاه شما ارتباط ثابتی با سرورهای صرافی برقرار کرده و خطر قطع اتصال غیرمنتظره یا ممنوعیت IP را کاهش می‌دهد.
• امنیت پیشرفته: با استفاده از سرور ترید پارسدو، می‌توانید فعالیت‌های تجاری خود را از شبکه خانگی خود جدا نموده و خطر نقض امنیت را کاهش دهید.
• عملکرد بهبود یافته: سرورهای VPS اغلب سرعت بالاتر و تاخیر کمتری را ارائه می‌دهند که می‌تواند برای اجرای سریع و کارآمد معاملات بسیار مهم باشد.
• دور زدن محدودیت‌های جغرافیایی: برخی صرافی‌ها ممکن است محدودیت‌های جغرافیایی داشته باشند. یک VPS می‌تواند به شما کمک کند با مسیریابی ترافیک خود از طریق یک آدرس IP متفاوت، این محدودیت‌ها را دور بزنید.
• ترید خودکار: سرورهای مجازی به شما این امکان را می‌دهند که ربات‌های معاملاتی خودکار را 24/7 بدون نگرانی در مورد وقفه‌های احتمالی یا خرابی دستگاه اجرا کنید.

جمع‌بندی

اندیکاتورهای نمایه حجم ابزار عالی برای تجزیه و تحلیل و درک بازاری هستند که در آن معامله می‌کنید و هنگام ایجاد یا ویرایش استراتژی معاملاتی خود بسیار مهم هستند زیرا می‌توانند اطلاعات مفید بی شماری را در اختیار شما قرار دهند.